最佳期货合约日交易

期货对日内交易者来说是一个有吸引力的市场。你不需要太多资金就可以开始，如果你聪明的话，你可以获得巨大的回报。

数量当日交易所需的资金这取决于你交易的期货合约。期货合约有不同的“日交易保证金”要求，这意味着你需要在你的账户中有不同数量的资金来交易各种合约。

如果你的账户很小，你只能购买日交易保证金较低的期货合约。一个大的账户可以让你更灵活地选择当日交易，下面的指南将帮助你做出决定。

你需要多少开始?

虽然你需要至少25,000美元进行当日交易，但你可以开始当日交易期货最少750美元，不过根据你的风险水平，建议从更多的钱开始。

大的回报(和损失)是可能的，因为你只需要少量的资金来控制可以在几秒钟内产生巨大利润和损失的头寸。

如何选择期货合约进行当日交易

找到正确的日内交易期货签订合同时，应考虑三个主要因素:体积、边距和移动。

体积

你应该交易那些通常在一天内交易量超过30万的合约。这个交易量允许你在你想要的水平买入和卖出，并向你保证其他交易者正在与你交易。

截至2020年4月，芝加哥商品交易所集团以下报告是交易量最大的期货合约:

• E-Mini标准普尔500指数(ES):日均成交量为2,045,343
• 欧洲美元:日均成交量1,911,417
• WTI原油(CL):日均成交量1,435,401
• 10年期美国国债(ZN):日均成交量为950,213

从交易量来看，这些期货一直是热门选择之一。然后，交易员需要观察利润和波动，以确定哪种适合他们的财务状况和交易风格。

利润率

日交易保证金因经纪人而异。为了提供一个思路，NinjaTrader经纪提供这些合约的翌日交易保证金:

• E-Mini标准普尔500 (ES):每个合约的日交易保证金为500美元
• 欧洲美元(GE):每个合约的日交易保证金为500美元
• 10年期国库券:每份合约日交易保证金为500美元
• WTI原油(CL):每份合约的日交易保证金为1000美元

如你所见，原油的利润率高于其他合约。因此，你需要一个更大的账户来交易它。石油也很不稳定。因此，价格变动也必须考虑在内。

运动

要确定走势，必须考虑两件事:点价值和期货合约在一天内通常变动多少点。以下列表提供了合约、点数值和日均移动点数:

• E-Mini标准普尔500指数(ES) - 1点= 50美元，日平均区间150.63点
• 欧洲美元(GE) - 1点= 2500美元，日均波动0.10点
• 10年期美国国债(ZN) - 1点= 1,000美元，日平均波动0.70点
• WTI (CL)原油- 1点= 1000美元，日均波动3.2点

上述波动率是基于截至2020年4月8日的平均14天真实波动区间。每日波动范围将有所波动，一些日和周波动率较高，而另一些日和周波动率较低。但这为比较期货合约之间的波动率提供了一个很好的估计。

为自己选择正确的未来

E-Mini标准普尔500期货(ES)是一个很好的中间地带，也是即日交易者开始交易的好地方。500美元的利润率很低，交易量也略高于原油。

在一个典型的交易日持有一份合约，你的利润/亏损可能会有7,518美元的波动(150.63点x 50美元/点)。你不应该整天买入并持有一份合约;这只是一个突出波动性的例子。

新交易员通常会发现E-Mini标准普尔500指数期货能产生足够的行动来创造持续的收入，他们可以在交易账户中以3,500美元或更多的价格开始交易这些合约。查看一分钟图将显示有很多机会进入和退出交易，因为价格波动在整个一天。

原油(CL)提供了不错的交易量，但它也需要最大的保证金，也是最不稳定的。如果你平均每天持有一份合约，你的利润/损失可能会波动3,200美元(3.2点x 1000美元/点)。这是一个令人兴奋的市场选择，但不建议新手或小账户(低于5000美元)的交易者使用。

10年期美国国债期货(ZN)是当日交易者的另一个选择。成交量还不错，但没有标准普尔500指数期货那么高。就每一份合约的风险美元而言，10年期国债的波动性也较小。例如，如果你在一个典型的交易时段持有一份10年期合约，你可能会看到你的盈亏波动高达700美元(0.70点x 1000美元/点)。

欧洲美元期货(GE)可以被排除在日内交易的选择之外，除非你喜欢长时间的波动。在一个典型的交易时段中，价格可能只移动一两次，因此很少有盈利机会。这是一个受长期交易者和机构交易者欢迎的市场，而不是短线交易者。查看该期货合约的一分钟走势图，你会发现它的波动不大，因此不适合日间交易。

最佳期货合约日交易的最后一句话

根据容量、页边距和移动情况，您现在有几个选择要考虑。如果你刚开始，可以交易E-Mini标准普尔500指数或10年期美国国债。两者每天都产生大量的波动和交易量，以及较低的日交易保证金。

随着你的进步，你也可以考虑原油期货。它们的交易量比前两个略低，波动性更大，日交易利润率更高。这意味着你应该有一个更广泛的账户来交易它。欧洲美元期货交易量很大，但不是日内交易市场。

现在你知道该去哪里看了，调出每只股票的盘中走势图，看看哪只最符合你的日内交易策略。

常见问题

Balance不提供税务、投资或金融服务和建议。这些信息的呈现没有考虑任何特定投资者的投资目标、风险承受能力或财务状况，可能并不适合所有投资者。过去的表现并不代表未来的结果。投资涉及风险，包括可能损失本金。