什么是滚转率?

滚转率是贷款机构从一个30天逾期期过渡到另一个30天逾期期的投资组合的百分比。滚动速率方法有时被称为转换速率、流模型或迁移分析。

分析师使用滚转率来预测基于拖欠的损失。这里有更多关于它是如何工作的，以及贷款机构如何在预测模型中使用它。

滚转率的定义和例子

滚出率是拖欠帐款从一段时间滚动到另一段时间。这些逾期组通常被称为“桶”，并以30天为周期设置，这与信贷发行机构必须向信贷机构报告客户数据的频率相对应信用机构．

“滚动”可以是双向的。它通常被消极地称为前滚。前滚是指在一个30天期间拖欠的帐户在下一个期间仍然拖欠。向后滚转是指当一个帐户的拖欠程度降低时，例如当客户偿还该帐户时。

例如，前滚是指一个帐户逾期30天违约，逾期60天仍然违约。客户支付的逾期30天的帐户在向后滚动中出现拖欠。

滚转率分析是损失预测最常见的建模实践，在投资组合级别进行。

• 又名:迁移分析，迁移速率，迁移概率，流动模型

滚动利率通常用于分析信用卡组合。例如，如果一个信用卡投资组合在30天内有1,000,000美元的逾期账户，在60天内有600,000美元的逾期账户，那么将通过用当月余额除以上月余额来找到滚转率。在本例中，滚动率为6%。

滚动率是如何工作的

为了找到滚转率，贷款人将检查一个投资组合贷款(这可能是betway体育牌照，信用卡或任何其他数量的金融产品)，并计算有多少(或这些)逾期账户从一个30天滚动到下一个30天。

滚转率可以用贷款数量来计算拖欠债务的或者按拖欠贷款的金额计算。它可以表示为这样的公式:

60天内的贷款拖欠数量/ 30天内的贷款拖欠数量=滚动利率百分比

例如，如果30天内有100笔贷款拖欠，60天内有40笔贷款拖欠，那么滚转率将是40/100，即40%。

它也可以用拖欠贷款的数量来计算:

60天内的贷款拖欠金额/ 30天内的贷款拖欠金额=滚动利率百分比

如果有价值1,000,000美元的贷款在30天内逾期，而60,000美元的贷款在60天内仍然逾期，则滚转利率将为60,000美元/ 1,000,000美元，或6%。

在对分段投资组合的净滚转率计算历史数据之后，可以估计未来的滚转率，然后可以用它来预测下一年的损失。

“确定滚动利率的目的是帮助银行估计信贷损失和未来违约，”经济学家兼CoinMarketCap副总裁肖恩·亨通过电子邮件告诉The Balance。

他解释说:“滚动率分析通过跟踪进一步滚动到违约阶段的信贷持有人的数量，有助于估计信贷损失。”“债权人报告逾期还款在30天的期限内，因此银行有必要知道有多少比例的客户从30天延期到60天延期，等等。这可以帮助银行预测未来违约可能造成的损失。”

滚动率vs.古董损失模型

银行和贷款机构使用的另一个流行预测模型是复古损失模型。然而，在年份分析中，细分是基于起源月份的。起源月份被称为一个年份。使用年份损失模型进行分析可以让贷款人观察一段时间内的趋势。以下是它们的简要介绍:

滚转率	Vintage Loss模型
按违约桶划分	由不同的起源年份细分
用于预测12至24个月的周期	可以预测更长期吗
利用采收率曲线计算的采收率	计算时考虑经济因素
适合零售投资组合	适合零售投资组合
损失率按每30天计算	损失率可以在每个年份的整个生命周期内计算